Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi DCC ve Finansal Piyasa Uygulamaları

Barkod : 9786053279235

Baskı Sayısı : 1.Baskı

Baskı Yılı : 2019

Sayfa Sayısı : 111

Kağıt Cinsi : 1.Hamur

En-Boy-Yükseklik : 13,50 X 19,50 X 1,00

FİYAT BİLGİLERİ

Net Fiyat : 18,00 ₺

KDV Oranı : 0,00 %

Etiket Fiyatı : 18,00 ₺

KDV li Net Fiyat : 18,00 ₺

Ürün Açıklaması

• BİRİNCİ BÖLÜM
• Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
1.1. Durağanlık Kavramı
1.2. Otokorelasyon ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu
1.3. Doğrusal Zaman Serisi Modelleri
• İKİNCİ BÖLÜM
• Tek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri

2.1. Simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans
Modelleri
2.2. Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans
Modelleri
• ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
• Çok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri
3.1. VECH GARCH
3.2. BEKK GARCH
3.3. Koşullu Korelasyon Modelleri
• DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
• DCC ile Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi

4.1. Uygulama 1
4.2. Uygulama 2